1. 协方差的定义
协方差是衡量两个变量间相关性的一种指标。协方差的值可以是正值、负值或零。如果两个变量的协方差为正值，则它们呈正相关；如果两个变量的协方差为负值，则它们呈负相关；如果两个变量的协方差为零，则它们不相关。
2. 协方差的计算公式
假设有两个随机变量 X 和 Y，它们的均值分别为 μx 和 μy，方差分别为 σx² 和 σy²，协方差为 cov(X,Y)，则协方差的计算公式如下：
其中 E 表示数学期望。
3. 协方差的作用
协方差可以用于判断两个变量之间的相关性。如果两个变量呈正相关，则它们的协方差为正值；如果两个变量呈负相关，则它们的协方差为负值；如果两个变量不相关，则它们的协方差为零。在投资组合优化、风险控制等领域中，协方差也有着重要的作用。
